Pokazuję jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych. Pozdrawiam Robert Smug.

pl en

Jak istotna jest Zmienność i Spread dla Twoich Zysków?

Dodano: 11-Sie-2016

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego na jednym instrumencie zarabiasz lub tracisz pieniądze szybciej lub wolniej? Czy zdajesz sobie sprawę, jaki wielkość spreadu ma wpływ na Twoje wyniki inwestycyjne?

Jeżeli nie, to postaram Ci się przybliżyć te kwestie w dzisiejszym wpisie, który poświęciłem średniej dziennej zmienności oraz wielkości spreadu. W zasadzie te dwa czynniki zawsze biorę na początku pod uwagę przy wyborze nowego instrumentu do handlu.

Zacznijmy od tego, czym jest dla mnie dzienna zmienności. Pisząc w bardzo prosty sposób, jest to różnica pomiędzy maksimum i minimum dnia. Każdy instrument ma inną taką zmienność. Jeżeli mówimy o średniej dziennej zmienności, to myślimy wtedy o zmienności z kilku dni. Do jej wyznaczenia możemy użyć np. najbardziej popularnego wskaźnika ATR(ADR) np. z 14 dni. Osobiście korzystam od dawien dawna z informacji, jakie daje mi wskaźnik Signal Bar w postaci DailyAv. Wskaźnik ten można ściągnąć ze strony ForexFactory:

2016-08-10_152537

W przykładzie powyżej dla DAX, na dzień 10.08.2016 r., średnia dzienna zmienność wynosiła 182 pkt.

Pojęcia Spreadu chyba nie muszę wyjaśniać nikomu, jest to po prostu kosz zakupu lub sprzedaży danego instrumentu, jakim obciąża nas broker w momencie otwierania pozycji. Wyżej wspomniany wskaźnik także podaje takie informacje.

W mojej filozofii tradingu najłatwiej zarabia się na instrumentach trendowych, które właśnie mają jak największą wartość DailyAv.

Dlaczego? Bo w krótkim czasie, jeżeli mamy pozycję we właściwą stronę, możemy zarobić sporo pieniędzy. Pewnie nie raz się o tym przekonałeś, mając właściwą pozycję na DAX. Również osoby, które grają bez SL na DAX i mają pozycję przeciwną do aktualnego kierunku, bardzo szybko tracą pieniądze. Poniżej wklejam przykład jednego z zagrań EA Freedom na DAX, właśnie z pozycją we właściwym kierunku, o którym możesz przeczytać tutaj.

2016-08-10_154228

Każdy instrument ma inną taką wartość. Poniżej wklejam tabelkę z dziesięcioma przykładowymi instrumentami i wartościami:  DailyAv, Spread oraz wskaźnikiem, jaki sobie sam wymyśliłem DailyAv/Spread na dzień 2016.08.10. Wartości te pochodzą z platformy MT4 brokera XTB, którego osobiście polecam. Więcej na temat tego brokera możesz przeczytać tutaj. 

O mojej interpretacji tego wskaźnika napiszę za chwilę poniżej.

2016-08-10_160257

Instrumenty o dużej dziennej zmienności nadają się też lepiej do DayTrading lub do tradingu, kiedy to utrzymujemy pozycję 1-2 dni.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak ważny jest Spread.

W długim terminie, gdyby nie spread to większość strategii miałaby wartość zero, a tak generuje ona stratę. Nie bez powodu mówi się, że inwestowanie jest zajęciem o ujemnej wartości oczekiwanej, właśnie z powodu spreadu/prowizji i podatku, który trzeba zapłacić od zysków.

Ważne, aby zdawać sobie też sprawę, jaki procent wartości stanowi Spread w stosunku do naszej średniej wielkości TP. Przykładowo, osobiście uważam scalping za mało dochodowy. Dlaczego? W scapingu z reguły Skalperzy zamykają pozycję od 3 do 5 pipsów/punktów zysku, jeżeli teraz ktoś handluje np. na GBPUSD, gdzie średni spread np. w XTB wynosi 1,8 pipsa, to nagle okazuje się że Spread stanowi aż od 35% do 60% wartości TP. Uwierzcie mi, nie da się zarobić w taki sposób w długim terminie. Dla przykładu, moje średnie TP systemów na DAX wynoszą ok. 100 pkt., co przy Spreadzie na DAX w HFT ok. 1,5 pkt równa się raptem 1,5% wartości TP. Różnica jest kolosalna. Zdaję też sobie sprawę, że można znaleźć brokera o mniejszym Spreadzie na GBPUSD, ale to wcale aż tak nie polepszy sytuacji. I tak przez większość czasu będziemy pracować na prowizję brokera.

Teraz powrócę do interpretacji wskaźnika DailyAv/Spread.

W prosty sposób mówi mi on, ile razy Spread zawiera się w średniej dziennej zmienności. Im większa jego wartość, tym instrument lepiej nadaje się do DayTradingu. Im niższa, tym powinniśmy starać się rozwijać na nim Strategie, na których będziemy utrzymywać pozycje dłużej, aby nie pracować na prowizję brokera oraz aby koszt transakcji stanowił jak najmniejszą część naszego średniego TP.

Po pierwsze, zawsze na początku obliczam wartość tego wskaźnika dla instrumentu, którym zaczynam interesować się od strony Tradingowej. Wartości, jakie widać powyżej, jasno pokazują, dlaczego obecnie DAX jest jednym z lepszych instrumentów futures do handlu. Dla DAX wskaźnik ten posiada wartość maksymalną.

Na drugim biegunie jest instrument NatGAS z wartością 5. Prawdę mówiąc, nie poświęciłbym mu ani chwili. Co do pozostałych instrumentów, należy przyjrzeć się też innym czynnikom. Z doświadczenia wiem, że np. Ropa WTI, która ma gorszą wartość tego wskaźnika niż GBPUSD, jest bardziej trendowym instrumentem. Funt porusza się bardziej chaotycznie.

Dobrym tego przykładem jest mój System na Ropę EA OIL Trader, o którym możesz przeczytać tutaj.

Osiąga on całkiem niezłe wyniki. Ale za to w przypadku funta możnaby było pokusić się o poszukanie jakiegoś Systemu będącego połączeniem Systemu trend folowingowego z grą przeciwko trendowi, który mógłby mieć lepsze wyniki niż system np. dla Srebra. Na Ropie EA OIL Trader utrzymuje swoje pozycje czasami ponad tydzień właśnie dlatego, że wartość tego wskaźnika nie należy do najwyższych.

Osobiście zachęcam Cię do policzenia, jak kształtuje się wartość wskaźnika dla instrumentów, na których sam handlujesz, zanim znowu otworzysz na nich pozycję. Myślę, że można go zastosować dla każdego typu instrumentu: walut, akcji, kontraktów future. Zachęcam Cię też do poszukiwań innych ciekawych instrumentów i patrzenia na Trading z kilku perspektyw.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Mail: robert (at) profittrader.pl

lub na Skype: smug.robert lub po prostu zadzwoń +48 698 668 336

Zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie

Robert Smug

Trader, Inwestor, MBA

PS
Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi informacjami o EA i jej wynikach, kliknij poniżej i zapisz się na listę:

 

2015-10-25