Pokazuję jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych. Pozdrawiam Robert Smug.

pl en

Jak ważna jest dywersyfikacja i patrzenie na wyniki z perspektywy jednego roku?

Dodano: 18-Lip-2018

Dzień dobry,

W tym wpisie chciałbym Wam pokazać, na przykładzie moich systemów automatycznych, jak ważna jest dywersyfikacja w inwestowaniu i dlaczego na wyniki w moim tradingu patrzę z perspektywy minimum jednego roku.

Zacznijmy najpierw od wyjaśnienia podstawowych pojęć, następnie zaprezentuje Wam moje przemyślenia na podstawie wyników moich automatów na DAX, Złoto i Ropę, które udostępniam komercyjnie, za okres jednego roku, a na końcu będę miał ciekawą propozycję dla osób, które by chciały tak jak ja zacząć inwestować za pomocą EA.

Czym są EA (automaty)?

To w skrócie oprogramowanie, w którym zapisana jest strategia tradingowa/inwestycyjna. Automat sam otwiera pozycję, zamyka pozycję, ustawia Stop Loss i Take Profit, zarządza pozycją. Rolą człowieka jest tylko uruchomienie EA oraz dobór odpowiedniej wielkości pozycji do własnych preferencji co do maksymalnego ryzyka i zysków. Zasda jest taka im większy chcemy uzyskac zysk tym musimy się liczyć z większym obsunięciem kapitału. Nie powinno się raczej ingerować w działanie EA.

Czym jest dywersyfikacja?

Dywersyfikacja to inwestowanie na kilku instrumentach jednocześnie lub na kilku różnych  rynkach (np. akcji i towarów) nie powiązanych ze sobą lub bardziej obrazowo np. zapewnienie sobie źródeł dochodów z kilku miejsc. W dywersyfikacji chodzi o to aby nie ograniczać się tylko do jednej rzeczy, ponieważ nigdy do końca nie wiemy, który instrument, rynek, źródło dochodu okaże się dla nas w danym okresie najbardziej zyskowne w myśl zasady nigdy nie wkładamy wszystkich pieniędzy do jednego worka.

Dlaczego na inwestycje warto patrzeć z perspektywy minimum 1 roku?

Przyglądanie się wynikom inwestycyjnym z perspektywy krótszej niż jeden rok wg mnie w ogóle nie ma sensu.  Często pytają mnie osoby jakie moje systemy miały wynik np. za ostatni miesiąc? W zależności od tego jakiej udzielę im odpowiedzi tak je oceniają. Może się zdarzyć, że EA będzie miała bardzo dobry miesiąc i wygeneruje zysk np 1000$ = 3 600 PLN lub słabszy i np straci 500$ = 1 800 PLN. Jasne, że jeżeli ktoś miałby podejmować decyzje o zakupie np. systemu chętniej zawsze zrobi to po dobrym miesiącu. Jednak wg mnie bardziej miarodajny jest okres 1 roku, tu już możemy zdecydowanie więcej powiedzieć o wynikach systemu. Mamy w tym czasie okresy kiedy EA zachowuje się dobrze i kiedy zachowuje się słabiej, a także możemy coś powiedzieć już o samej zyskowności systemu w długim okresie czasu. Wyniki po takim okresie możemy też połączyć z wcześniejszymi wynikami systemu lub testami i ocenić czy się pokrywają.

Poniżej przedstawiam wyników moich automatów jakie oferuję za ostatni rok. Ponieważ nie chce budować jakiegoś błędnego obrazu wyniki postanowiłem przeprowadzić w formie ujednoliconych testów. Od razu też zaznaczam, że wyniki moich EA pokrywają się z wynikami z kont realnych co pokażę też poniżej na przykładzie jednego z EA, gdyż działają one na odpowiednio wysokich interwalach czasowych, nie są oparte na żadnych wskaźnikach, mają dostosowane SL i TP do zmienności każdego instrumentu oraz z racji małej ilości otwieranych pozycji, nie są narażone na duże poślizgi cenowe, jak to np. ma miejsce w przypadku automatów skalpujących, które głównie wykładają się na wysokim spreadzie i poślizgach.

Wszystkie rezultaty przedstawię Wam dla konta z początkowym depozytem 2000$ = 7 200 PLN i jednakową wartościowo wielkością pozycji wynoszącą ok 1,8 PLN za 1 pkt. Wyniki obejmują okres Lipiec 2017 – lipiec 2018 czyli dokładnie okres 1 roku.

Na wynikach poniżej zaznaczyłem 4 ważne punkty, na które powinien zwracać uwagę każdy inwestor. W kolejności są to punkty:

A – punkt, który mówi nam o wyniku systemu w danym okresie,

– punkt, który mówi nam o maksymalnym obsunięciu kapitału,

C – punkt, który pokazuje maksymalne obsunięcie w formie graficznej,

D – punkt, który pokazuje maksymalny okres zysków.

Zacznijmy od automatu na Ropę – EA OIL Trader

Automat ten miał w ciągu ostatniego roku bardzo dobry IIIQ 2017 roku i najsłabszy IIQ 2018 roku. Nie mniej w rocznym rozrachunku EA wygenerowała zysk w wysokości ok 50% wielkości depozytu początkowego (1070$ / 2000$ = 50%) przy obsunięciu wynoszącemu ok 25% depozytu początkowego -498$ / 2000$ = -25%. Jakbym patrzył tylko na IIQ 2018 r. pewnie nigdy bym nie uruchomił tego EA, natomiast w skali roku wynik jest naprawdę ciekawy, lepszy od większości stóp zwrotu z powszechnie dostępnych możliwości inwestowania.

Te dane aby lepiej to zobrazować przedstawię także w formie bardziej przystępnej graficznie z porównaniem do wyników z konta realnego.

I konto realne:

Różnica w zysku (lepsza na koncie realnym) oraz większe jego wahania wynikają z większego depozytu oraz stosowania przeze mnie zwiększania wielkości pozycji wraz ze wzrostem wielkości kapitału na koncie.

Zobaczmy jak to wyglądało na Złoto: EA R-Trader

Jak widać na screenie powyżej wyniki EA w skali ostatniego roku miały rożne okresy. Zarówno dynamicznych wzrostów (pkt D) jak i tracenia pieniędzy (pkt C). System osiągnął wynik + 1604$ co stanowi aż 80%  przy maksymalnej stracie wynoszącej -1048$ co stanowi 50% depozytu początkowego. Można też by było pozwolić EA otwierać pozycje 50% mniejszą wielkością pozycji, wtedy zysk też były o połowę mniejszy i maksymalna strata byłaby o połowę mniejsza ale i pewnie i sen spokojniejszy. Niemniej znowu w skali roku wynik jest pozytywny, mimo płaskiego jeżeli chodź o wyniki IIQ 2018 r.

I te same testy jeszcze  z rozbiciem na poszczególne miesiące:

Lipiec – Grudzień 2017

Wyniki w procentach styczeń-lipiec 2018

Zobaczmy na końcu jak to wyglądało na DAX:

Wyniki EA na DAX są najbardziej zmienne i w ostatnim roku oddają zmienność jaka była na tym instrumencie. Ponownie jakby spojrzeć na wyniki EA w rocznym rozliczeniu EA osiągnęła pozytywną stopę zwrotu 948$ / 2000$ = 47% przy podobnym obsunięciu kapitału  -917$ / 2000$ = -46%.

I na koniec jeszcze te same wyniki z rozbiciem na poszczególne miesiące:

Lipiec – Grudzień 2017

Styczeń – Lipiec 2018

Kilka słów na temat dywersyfikacji

Platforma MT4, na której przeprowadzałem testy, nie umożliwia przeprowadzania jednoczesnego testów wszystkich 3 automatów.  Dobry obserwator zaobserwuje, że jakby te 3 EA działały jednocześnie to znacznie wygładziłaby się krzywa kapitału, ostatecznie 3 uruchomione EA łącznie miały by mniejsze wspólne obsuniecie kapitału i większy zysk, nawet gdyby uruchomić je z mniejszym ryzykiem niż na wynikach powyżej. Wniosek z tego płynie taki, że lepiej zawsze mieć więcej uruchomionych EA niż mniej. Lepiej inwestować na różnych rynkach niż tylko na jednym, lepiej zapewnić sobie kilka źródeł dochodu niż jedno.

Przy EA dochodzi jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, nie brany przez uwagę przez osoby inwestujące w sposób ręczny: jak cenny jest ich czas? Czasu nie można cofnąć, jeżeli raz już go zainwestujemy w jakieś zajęcie to nie będziemy mogli zająć czymś innym. Jeżeli ponad 80% osób w Polsce traci na inwestowaniu to znaczy, że dokładnie ponad 80% ludzi traci swój czas bezpowrotnie. Automaty w znacznym stopniu redukują to zjawisko, EA same podejmują decyzje o otwarciu czy zamknięciu pozycji. Rola osób je używających ogranicza się tylko do nadzorowania EA, a to absorbuje mało czasu. Każdy wnioski powinien wyciągnąć sam.

Co powiesz na taką propozycję?

Dla wszystkich osób zainteresowanych rozpoczęciem przygody z automatami lub chęcią dywersyfikacji portfela przygotowałem specjalną propozycję ograniczoną czasowo. Obecnie kupując 2 z wyżej wymienionych EA trzecią można otrzymać za zero złotych czyli razem mieć 3 EA. Posiadając portfel złożony z takich EA zdecydowanie w skali roku osiągniemy prawdopodobieństwo lepszych wyników niż jakbyśmy posiadali tylko jedną. Chcesz znać szczegóły propozycji kliknij w obrazek poniżej, przeniesie Cię on na stronę z dokładnym jej opisem.

Oczywiście jak nie chcesz nabyć 3 EA narazi możesz nabyć na początek jedną z nich osobno klikając poniżej:

EA OIL Trader, automat inwestujący na amerykańskiej Ropie WTI (OIL WTI). Więcej o nim przeczytasz tutaj.

Oraz EA R-Trader, automat inwestujący na Złocie (GOLD) i na DAX. Więcej o nim przeczytasz tutaj.

Masz pytania?

Dzwoń lub pisz:
Mail: robert (at) profittrader.pl
lub na Skype: smug.robert
lub po prostu zadzwoń +48 698 668 336

Zapraszam do kontaktu.

Robert Smug

PS
Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi informacjami o EA i jej wynikach, kliknij poniżej i zapisz się na listę:

 

OSTRZEŻENIE: Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia przez Tradera strat przekraczających wartość depozytu nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Trader powinien kierować się własnym osądem.